【單元9】從內建範例程式碼學如何運用指標函式開發策略-統一期貨期添大勝網

【單元9】從內建範例程式碼學如何運用指標函式開發策略

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學完前面MultiCharts語法最基本1~8單元，我們已經有基礎可以開始進入策略開發階段。多數人交易股票或期貨都會使用技術指標，程式交易策略開發也是從技術指標出發最為簡單(簡單不等同較差)，在MultiCharts裡面已經有內建需多常用指標寫的交易策略範本，我們可以先從這些範本學習這些指標寫是如何寫成程式語法。

>>讀完本文您可以學到什麼？

1.從內建指標或訊號程式碼學更多函式運用

2.開發技術指標類型的交易策略

開始寫策略前的準備與溫習

本文我們正式進入交易策略撰寫，這第一步是教大家先從內建的指標或策略切入，在開始之前，我們再提醒初學的讀者確認前面單元1~7的寫程式基礎都已經學會或是建議再次複習：

【單元1】認識PowerLanguage Editor平台	【單元2】兩行寫出人生第一個程式交易策略
【單元3】PowerLanguage腳本運行邏輯	【單元4】PowerLanguage 的構成元素
【單元5】PowerLanguage常用函式(Function)	【單元6】變數(Variable)與參數(Input)
【單元7】If...then...流程控制	【單元8】認識交易指令

內建指標或訊號提供大量範本：以MACD為例

對於PowerLanguage初學者而言，很大的困擾就是不知該怎麼用程式表達想要達到的功能或計算，有些最基本的函式如Average、Highest等，學習別無他法，先背起來再說，但例如想以MACD指標來作為交易訊號，遇到第一個難題就是用什麼程式碼來計算(表達)MACD各項值，其實最簡單的方式就是直接參考PowerLanguage內建的訊號或指標範例。

我們開啟PowerLanguage Editor內建的「MACD」指標，程式碼如下：

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inputs: FastLength( 12 ), SlowLength( 26 ), MACDLength( 9 ) ;

variables: var0( 0 ), var1( 0 ), var2( 0 ) ;

var0 = MACD( Close, FastLength, SlowLength ) ;

var1 = XAverage( var0, MACDLength ) ;

var2 = var0 - var1 ;

Plot1( var0, "MACD" ) ;

Plot2( var1, "MACDAvg" ) ;

Plot3( var2, "MACDDiff" ) ;

Plot4( 0, "ZeroLine" ) ;

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了解MACD的交易人都知道MACD指標共畫三條線：快線(DIF)、慢線(MACD)、柱狀線(DIF-MACD)，對照一下上面MACD指標程式碼應該不難猜到var0=快線、var1=慢線、var2=柱狀線，從程式碼可以清楚以「MACD」及「Xaverage」這兩個函式來計算MACD指標值。因此再進一步舉例，假設想要幫之前介紹過的均線交叉策略加一個濾網，也就是MACD柱狀線在零軸以上才做多的，反之只做空，程式碼就可以寫成：

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inputs:Len1(5),Len2(20);

Vars:MA1(0),MA2(0),var0(0),var1(0),var2(0);

MA1=Average(close,Len1);

MA2=Average(close,Len2);

var0 = MACD( Close, 12, 26 ) ;

var1 = XAverage( var0, 9 ) ;

var2 = var0 - var1 ;

If var2> 0 and MA1 cross over MA2 then Buy next bar at market;

If var2< 0 and MA1 cross below MA2 then SellShort next bar at market;

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上面這個例子就是示範如何從PowerLanguage內建的指標或訊號範例去複製各個函式的引用方式，其他如KD、RSI、SAR等等都以此類推。

有興趣的讀者可以再開啟MACD相關的內建訊號範例，就可以學到如何用MACD建構交易訊號：

以上，我們示範了如何模仿內建函式快速上手寫交易策略，MultiCharts內有內建多種訊號腳本，並且把多與空、進場與出場分開，識別如下：

xxxx LE=Long Entry 多單進場

xxxx SE=Short Entry 空單進場

xxxx LX=Long Exit 多單進場

xxxx SX=Short Exit 空單出場

舉例二：內建KD指標(Stochastic Slow)

前一例的MACD是比較簡單的函式，內建程式碼短短幾行，一眼可以推敲出如何引用相關函式，KD指標則是比較複雜。MultiCharts內收錄多種不同KD指標，一般國內投資人多看慢速(Slow)KD，我們打開內建訊號「Stochastic Slow LE」程式碼如下：

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inputs: Length( 14 ), OverSold( 20 ) ;

variables: var0( 0 ), var1( 0 ), var2( 0 ), var3( 0 ) ;

Value1 = Stochastic( H, L, C, Length, 3, 3, 1, var0, var1, var2, var3 ) ;

condition1 = CurrentBar > 2 and var2 crosses over var3 and var2 < OverSold ;

if condition1 then Buy ( "StochLE" ) next bar at market ; ===========================================

在內建訊號腳本中常會看到CurrentBar > 2 或CurrentBar > 1的條件限制，我們可以把它理解成為一個防呆的作用，其實可寫也可不寫。上面腳本關鍵就是Stochastic這個函式，這是一個會回傳運算結果的函式(在後面介紹自寫函式的單元我們會說明)，它會回傳4個值var0、var1、var2、var3，分別代表快速K值、快速D值、慢速K值、慢速D值。因此我們要寫KD指標相關的程式，除了內建的低檔KD黃金交叉(Stochastic Slow LE)及高檔KD死亡交叉(Stochastic Slow LE)這兩種進場方式外，也可以依樣畫葫蘆，把這段套上來就可以，例如我們寫一個抄底策略，D值低檔往上穿越20，且D值連兩天上漲，進場做多：

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inputs: Length( 14 ) ;

variables: var0( 0 ), var1( 0 ), var2( 0 ), var3( 0 ) ;

Value1 = Stochastic( H, L, C, Length, 3, 3, 1, var0, var1, var2, var3 ) ;

If var3 cross over 20 and var3>var3[1]and var3[1]>var3[2] then buy next bar at market;

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最後建立一項觀念，同樣的指標在不同的平台可能略為有不同的計算方式，或是受價格資料差異、取樣長度關係，常會發生期貨商軟體的技術指標讀數與MultiCharts的有所出入。不過基本上差異應該都非常小，不致影響交易判斷。

由於內建函式、指標及訊號名稱皆為英文名稱，有時候要找特定指標會兜不起來，例如我們熟悉的KD指標老外稱為「Stochastic」、SAR指標稱為「Parabolic SAR」等等，目前已有指標中文化可以安裝(可上凱衛MultiCharts官網了解細節)，不過還是建議把指標的英文名稱學起來，以後到國外網站看程式交易相關資料才知道意思。