如何自學MultiCharts,發展自動交易事業

許多人一聽到程式交易首先被”程式”兩個字給嚇跑,其實只要透過MultiCharts這套軟體,要做到「開發程式策略然後自動交易」並不難,許多技術性的工作MultiCharts都幫我們處理掉了,至於”寫程式”這件事也再不是專業人士的專利,這不是安慰人,理由有二:其一MultiCharts採用的程式語法稱為PowerLanguage,許多人也許不知道,其前身名為EasyLanguage,這名字已經預示我們這套語法很”Easy”,甚至只要短短兩行程式碼就可以寫出一個策略,絕對不難學;其二,隨著資訊科技的發展,新一代的程式語言的演進趨勢就是越來越容易上手,加上網路上又有大量學習資源可以查詢,可以說就算非科班出身,現代人要學程式語言的門檻已經大為降低。本文就跟各位分享,作為一個新手要如何學習MultiCharts跨入程式交易領域。
 
multicharts

>>讀完本文您可以學到什麼?
1. 學程式交易沒那麼難
2. 如何自學MultiCharts與PowerLanguage
3. 該去哪裡找學習資源

工欲善其事,必先利其器

MultiCharts是一套專為期貨程式交易設計的套裝軟體,發展已有數十年歷史,國內由凱衛資訊代理,用戶可以跟凱衛購買「專業版MultiCharts」 (每月報價傳輸費另計),再跟統一期貨申請API(免費)進行自動交易,或是直接跟統一期貨按月租用統一MultiCharts(又稱為「券商版MultiCharts」)。如果交易人只是想嘗試或初步了解MultiCharts,建議可以先短期租用統一MultiCharts起步。
 
MultiCharts提供即時與歷史報價資料,並內建有豐富的指標與策略,最重要的功能是透過PowerLanguage程式語法可將交易人腦海裏的交易邏輯轉寫成指標或策略,MultiCharts搖身一變就成為專屬的看盤下單系統,並能進行交易回測、參數最佳化以及自動交易等功能。
multicharts功能

如何學習PowerLanguage語法

統一期貨程式交易專區將陸續上架PowerLanguage自學單元線上教材,交易人可依我們深入淺出的教學安排自行學習練習,並搭配網路上豐富的學習資源,或是進一步參加統一期貨程式交易實體講座課程。
【單元1】認識PowerLanguage Editor平台 【單元2】兩行寫出人生第一個程式交易策略
【單元3】PowerLanguage運行邏輯 【單元4】PowerLanguage基本關鍵字
【單元5】PowerLanguage常用函式(Function) 【單元6】變數與參數
【單元7】If...then...控制流程 【單元8】兩行變六行正規程式腳本
【單元9】從內建策略學語法 【單元10】如何正確解讀績效報告
【單元11】認識參數最佳化 【單元12】自寫技術指標
 
推薦之參考書以及網路資源:
 
實體課程講座:
統一期貨不定期開立有關程式交易的專題講座或是直播,邀請專業講師或市場贏家與交易人分享實務經驗,所謂「聽君一席話,勝讀十年書」,歡迎大家來與專家面對面學習、討教。
加入統一期貨Line@,最新上課資訊不漏接!

開發交易策略、指標,靈感從哪來

學程式交易一定要建立一個觀念,程式語法只不過是工具,真正的關鍵核心是你的想法、邏輯乃至於交易策略,也才是真正需要下功夫的地方!
 
交易策略怎麼來、如何找?我們的建議可從幾個方向著手:
 
1. 觀摩MultiCharts內建策略:MultiCharts內建許多常用的技術指標與交易策略,並提供完整程式碼,建議初學者可以多研讀這些程式碼,就跟學書法臨摹一樣,除了可以學到指標怎麼呼叫運用,從中也可以增進寫程式的功力。
 
2. 觀摩經典交易策略:交易前輩或大師的交易策略,有許多都被後人都寫成程式交易,例如有名的海龜交易,其他如技術分析大師Will Wilder、交易傳奇人物Larry Williams等大師,在網路上都可以搜尋的到相關研究甚至是程式碼。經典策略雖號稱經典,卻未必能適用當前的行情,但我們可以學的是,這些高人前輩們的思考邏輯,以及如何用PowerLanguage表達出那些想法。
 
3. 其他學習資源:上一段提供之網路資源或是關注統一期貨不定期講座直播也可以獲得交易靈感的泉源。
 
4. 自己從市場觀察與研究:我們以傳統的主觀交易為對照,來突顯程式交易的優勢,但絕非貶抑主觀交易,事實上成功的程式交易策略靈感從何而來?斷不是憑空想像或是東抄西抄來的,如果沒有第一線面對市場,深入地觀察行情甚至參與行情,就絕無可能歸納出交易規則並進而發現交易機會,可以說好的主觀交易者更有可能發展出成功的程式交易。

發展自動交易事業

終於,我們開發出可以盈利的交易策略,最後一步就是透過MultiCharts來自動交易。而當交易策略一支一支上線,我們更進一步需要管理技術,包括自動下單的風控管理以及策略組合的資金管理。
 
自動下單風險控管:人會出錯,程式也會出錯,有的時候甚至是兩者一起出錯,包括程式語法有哪些地雷要避開、下單機的設定、委託單的種類等等,我們會在隨後的學習單元一一分享。
 
資金管理:許多投資大師都分享過一個觀念,猜多空並不重要,獲利的關鍵是資金管理。資金管理是一門大課題,層次與地位甚至高於交易策略,所謂「練拳不練功到老一場空」,交易策略就是拳法套路,真正幫我們打敗市場、打敗對手走到最後的是資金管理,也就是”功”。我們在精選專欄會分享許多有關資金管理的文章,提供給交易人參考。

快速結論

針對有興趣跨入程式交易領域的新手,本文希望幫助快速建立一個學習地圖,一方面幫大家建立信心,事實就是學程式交易沒有那麼難;另一方面羅列各項學習資源,推薦交易人一步步照章學習,最後一定能發展出自己的程式自動交易事業。
 
 

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