台灣永續期貨

永續(ESG)投資策略資產管理規模持續增加,儼然成為全球投資趨勢,國人對永續投資概念與需求持續增加,勞動基金運用局2018年指定臺灣永續指數為投資指標,預計投資420億元予投信公司代操,也同時衍生出ESG相關避險需求及以期貨為交易替代工具之需求,台灣期交所順應潮流於2020/6/8正式推出臺灣永續(ESG)期貨。

台灣永續指數簡介

臺灣指數公司與富時羅素所共同編製的「臺灣永續指數」(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index),為國內第一檔完整結合E (環境)、S (社會)、G (公司治理)與財務指標篩選的投資型指數,這項指數已獲國內勞動基金運用局所採用,作為委託代操績效指標。目前包括台灣的退撫基金,以及日本最大退休基金GPF等投資機構,皆大力支持永續投資指數,可見全球責任投資風潮興起之趨勢。

臺灣永續指數(2020年4月30日)有71檔成分股,市值約17.59兆元,前10大成分股權重合計約56.98%,第一大為台積電29.59%。台灣永續指數與加權指數因權值股重疊率高,兩個指數間的相關性也高,下圖為兩者走勢比較圖:

(資料來源:台灣期交所)

(資料來源:Bloomberg及台灣指數公司)

台灣永續期貨合約規格

合約規格:
 
合約內容 台灣永續期貨
交易所 台灣期交所
追蹤標的 台灣永續指數
合約規模 指數*100元
最小跳動點 1點=100元
結算日 每月第三個週三
交易時段 8:45~13:45
保證金 $38,000元

(資料時間109.06.02)

交易損益計算範例:

假設政府釋出政策利多有利資金投入永續指數成份股,於是小明看漲永續期貨,買進1口六月份台灣永續期貨在5500點,並於5600點平倉出場,則該筆操作的損益計算為:
 
小明獲利=(5,600-5,500)*100元*1口=10,000元

快速結論

永續(ESG)投資策略已成為全球投資趨勢,相關商品將不斷問世,永續期貨可以發揮期貨避險功能,加上低交易成本及多空皆宜特性,也是賦予投資人更多彈性的交易工具。
 
 
 
 
 

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