MultiCharts股票期貨自動交易設定教學

程式交易也可以應用在股票期貨(含ETF期貨)上,透過納入不同股性標的及相對應的策略,我們除了更有機會掌握到大波動商品 ,也同時提升了投資組了的互補及多元性。交易人在台指期相關策略上線後,可以著手開發股期策略,接著再加入海期,逐步建構出自己的投資組合。本文將介紹如何在QuoteManager(QM)及MultiCharts(MC)中新增股票期貨商品以及設定自動交易,未來我們會有其他專欄文章分享股期程式交易策略開發的點子。

>>讀完本文您可以學得什麼?
1.如何在QuoteManager新增股票期貨商品
2.如何設定MultiCharts股期自動交易

步驟一:QuoteManager新增股票期貨商品

安裝好的MultiCharts內僅有國內4大期指為預設商品,我們要操作其他商品,無論是股期或是海期,都要先到QuoteManager新增商品,完成該商品的基本設定。以下我們以「鴻海期貨」為例,示範如何新增商品、修改設定:

1.可先至台灣期交所網站查詢可交易之股票期貨及其代碼,例如2317鴻海,股期代碼DH。

2.QuoteManager→商品→新增商品→從數據源取得→「President Futures」

3. 在新增商品視窗,選期貨類別,先找到台灣期交所「TAIFEX」(小秘訣:在該欄位鍵入「T」,就會直接跳到T開頭的交易所,節省搜尋時間),商品源鍵入鴻海股期代碼「DH」,按「搜尋」鈕即可找到鴻海期貨相關商品,建議使用鴻海連續月「DHF1」。回到QM視窗,在期貨類別→TAIFEX交易所中就可以找到剛剛新增的鴻海連續月。

4.修改商品規格設定。上述步驟我們已經在QM新增鴻海期貨,請檢查一下其商品設定,由於股票期貨同股票一樣,不同價位有不一樣的最小跳動點,建議「價格座標」直接設為1/100,又由於一口股票期貨其實是2張現股,所以「每大點金額」為2000元(如果是ETF期貨,1口=10張,則每大點金額設為10000元),原則上可以依下面圖示設定值來設定:

 

5.完成在QM新增商品後,在MC主程式中,新增圖表視窗就可以在期貨類別找到已設定好的鴻海期貨連續月。到這邊我們已先順利完成股票期貨商品的新增,可以收即時資料與即時線圖。

以上就是在QuoteManager及MultiCharts中新增股期商品的操作步驟,由於可以回補的歷史資料有限,交易人必須自行找歷史資料匯入,如果是日線級的歷史資料,可以從統eVIP全球版統一金贏島匯出歷史資料,稍加整理格式後再匯入,匯入外部資料操作方式可以參考此篇「MultiCharts如何自製散戶指標」。

步驟二:設定下單機交易模組

依照前篇台指期自動交易設定教學中所示範,我們可以直接使用下單機內建的「自動交易AA」模組,但在「商品轉換」設定中,原先只有大、小台電金4樣預設商品,所以我們要新增股票期貨的商品轉換(商品轉換之意就是告訴下單機連續月圖表在下單時要對應哪個月份送出委託)。由於股票期貨的換月規則同台指期,所以我們可以直接使用內建的預設轉倉模組,免去每月手動修改設定的困擾。設定完成的畫面如下:

如上述,商品轉換之用意就是告訴下單機連續月圖表在下單時要對應哪個月份合約送出委託,這邊的設定值即是依此目來設定,一一說明如下:

  • 主圖商品代號:填入鴻海期貨的連續月代碼「DHF1」。
  • 下單商品代號:填入「DHF.%預設轉倉%」。其實觀看預設的4個期指的設定就可以猜出代號編寫規律,其中「%預設轉倉%」就是去讀下單機內建中轉倉/交易月份的模組設定(即台灣期交所換月時間),如此下單機在執行下單時就會自動找最近月份合約進行下單。其他的股期商品依此類推。
  • 下單商品種類:選「台灣期貨」。
  • 價格倍數:預設值1倍。
  • 停止限價讓價點數:用不到,不用改。
  • 進出方式:選擇「自動」。

以上,我們就完成了股票期貨的下單機模組設定。

補充說明:在範例中我們是直接以內建的「自動交易AA」模組新增股期商品,交易人也可以另外新增一個股期專用的交易模組,以方便管理,設定值可同「自動交易AA」模組。如果顧慮市價單滑價風險一樣可以採取讓價單下單,但這邊要留意由於股票期貨不同的價格區間落差極大,讓價單的讓價點數設定為固定值,不可能同時適用高價股及低價股,因此可能需要把高價股股期與低價股股期分成兩個或多個模組設定。有關下單機的下單模組設定請參考本篇

不管我們是以市價單或讓價單方式執行自動下單,都應該避免交易交易量太差的標的。

步驟三:開始股票期貨/ETF期貨自動交易

最後,當我們已經準備好股票期貨的策略要上線自動交易,我們在該圖表自動交易下單機設定中選擇「自動交易AA」模組,其他的自動交易設定同台指期自動交易,就可以進行股票期貨的程式自動交易。

快速結論

根據現代投資理論,多商品多策略可以達到平滑風險,甚至提升勝率的效果,這也是建立程式交易事業的中長期目標,當我們已經建立台指期交易策略,接下來可以把股票期貨納入投資組合中,進一步朝建構"一籃子標的、一籃子策略"的目標前進。本文先針對MultiCharts與股期自動交易如何設定,未來我們會在精選專欄分享更多有關選股以及投資組合的觀念。

 

 

警語:

  1. 自動交易如遇系統異常或斷線等問題,可能暴露更高的風險,交易人仍應檢查電腦系統或網路之狀態,特別要隨時注意部位變化,以降低相關風險。
  2. 下單系統有其功能限制,投資人仍須自行判斷,資料內容錯誤、延誤或中斷傳輸。而導致交易損失,投資人應自行負責,本公司不負任何法律責任。

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