精選專欄

  • 如何在MultiCharts上自製買賣力道指標

    如何在MultiCharts上自製買賣力道指標

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    觀察盤中掛單狀況以及成交的內涵--是以外盤成交還是內盤,是以大口數成交還是小口數,以上種種訊息跟相關分析也就是所謂的買賣力道,是當沖常看的重要指標。MultiCharts也提供即時及歷史(一個月)的相關委買委賣報價,可繪製成指標,比起券商提供的軟體讓使用者可更有彈性及變化的運用。
  • 交易濾網設計:利用季節特性

    交易濾網設計:利用季節特性

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    台灣股市有所謂「五窮六絕七上吊」,此句話的意思是:一年十二月份中,資訊硬體的產製、代工訂單營收等方面,在五月、六月時會達最低迷,連帶影響股市跌多漲少。舉凡元月效應、聖誕節旺季、開紅盤行情、中秋節變盤等等,都是市場或商品的一種季節性分析與描述。利用季節性特性來設計濾網
  • Adaptive Moving Averages自適應均線(AMA)(附程式碼)

    Adaptive Moving Averages自適應均線(AMA)(附程式碼)

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    自適應移動平均線(Adaptive Moving Averages, AMA) 是Perry Kaufman在他的「Smarter Trading」(1995)一書中首度提出,Kaufman另一本書「New Trading Systems and Methods(2005)」可能大家比較有聽過(努力找,網路上可以找到電子書,必讀),其中討論如何做到自適應(Adaptive)效果的章節裡這本也有提到A
  • 如何推估收復資金回撤(DrawDown)的交易次數或時間

    如何推估收復資金回撤(DrawDown)的交易次數或時間

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    連續虧損或稱資金回撤(DrawDown)是程式交易者不可避免的狀況,策略如何在最短的時間內收復失土稱為策略的「復原能力」,但所謂的復原能力其實是假議題,能不能復原?多快復原?主要仍取決於行情而非操之在己,我們的注意力還是應該放在如何控制虧損以及當虧損發生後能有合理的預期及因應
  • 演繹多商品多策略的分散風險功用

    演繹多商品多策略的分散風險功用

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    有別於傳統人為交易,一雙眼、兩隻手能力有限,程式交易還有一個重要功能,就是透過程式自動化可以實現多商品多策略操作,而透過多商品多策略的交易配置,資金管理最重要的分散風險(Diversification)才得以實現。
  • Opening Range Breakout(ORB)策略介紹(附程式碼)

    Opening Range Breakout(ORB)策略介紹(附程式碼)

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    說起當沖交易策略,Opening Range Breakout(ORB)的知名度大概是數一數二的,該策略最早由Toby Crabel在他的「Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout」一書中提出,但真正說要發揚光大,業界聞人Larry Williams靠ORB策略一年內從一萬變百萬的操作神蹟,才讓ORB聲名大噪
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