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隱含波動率在選擇權操作上的應用 |
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在之前的一篇台指選擇權波動率的介紹一文中，已經對歷史波動率及隱含波動率作了簡單的介紹，本文將更詳盡的為各位讀者介紹隱含波動率在選擇權實際操作上的應用....<進入課程> |
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價格價差交易策略介紹 |
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所謂格價差是指同時買進及賣出不同履約價的買權或賣權。價格價差可分為多頭價差與空頭價差，而其分別又可以以同時買賣買權或賣權而達成....<進入課程> |
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跨式組合交易策略介紹 |
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跨式組合與價差相同，都必須以兩個選擇權組合而成，但不同的是價差的兩個選擇權為同種類，只是履約價不同，而跨式組合剛好相反，同時買賣不同種類但履約價卻相同的選擇權...<進入課程> |
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勒式組合與逆轉、轉換交易組合 |
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勒式組合與跨式組合相同，都必須由一個買權與一個賣權組合而成，但不同的是勒式組合為買權與賣權的履約價相同，而勒式組合則為買權與賣權履約價不同，通常我們會以一個高履約價的買權與一個低履約價的賣權做組合；逆轉與轉換組合則為使用選擇權部位去組合成買入期貨或賣出期貨的部位.....<進入課程> |
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選擇權避險交易實例 |
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選擇權可作為股票現貨及期貨的避險交易工具。避險是選擇權的基本功能之一.....<進入課程> |
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台指選擇權交易實務 <進入課程> |
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台指選擇權波動率的介紹 <進入課程> |
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選擇權之風險衡量：delta <進入課程> |
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